Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam = Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivati


Tác giả: Nguyễn Thị Hiên Đặng Thị Minh Nguyệt Trần Thị Lan Khuất Thị Vy Trần Thị Linh
Từ khóa/ Chủ đề: Ngân hàng - 2022 - no.13 - tr.29-36 - ISSN.0866-7462
Nhà xuất bản: Ngân hàng
Năm xuất bản: 2022

Tác giả:

Từ khóa/ Chủ đề:

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản:

2022

Chuyên đề:

- Báo – Tạp chí

Danh sách tệp tin điện tử

Thông tin chia sẻ

Lượt xem:

0

Lượt tải:

0

Lượt bình chọn:

0

Điểm bình chọn:

0

Bình chọn:

Facebook Email

Thảo luận

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.

Tài liệu liên quan